2013-2017年中国金属期货行业市场前景分析及投资战略研究报告

第一章 金属期货概述

1.1 期货基本阐述

1.1.1 期货定义

1.1.2 期货分类

1.1.3 主要交易所及交易品种

1.1.4 期货交易的特征

1.1.5 期货交易功能

1.2 金属期货定义及分类

1.2.1 定义

1.2.2 品种分类

1.2.3 产生和发展

 

第二章 2012-2013年中国金属期货市场发展环境分析

2.1 行业环境

2.1.1 我国金属行业发展回顾

2.1.2 2011年金属行业供需状况分析

2.1.3 2012年1-10月我国金属业发展现状

2.2 政策环境

2.2.1 期货交易管理条例

2.2.2 期货交易所管理办法

2.2.3 期货公司管理办法

2.2.4 期货投资者保障基金管理暂行办法

2.3 市场环境

2.3.1 我国期货市场发展回顾

2.3.2 2011年中国期货市场交易状况

2.3.3 2012年1-10月中国期货市场交易现状

 

第三章 2012-2013年金属期货市场发展分析

3.1 金属期货市场发展概况

3.1.1 有色金属期货市场功能介绍

3.1.2 我国有色金属市场的五大成就回顾

3.1.3 有色金属期货市场的运行分析

3.1.4 金属期货客户结构转型

3.2 2012-2013年中国金属期货市场分析

3.2.1 我国金属期货市场发展回顾

3.2.2 2011年我国金属期货成交量状况

3.2.3 2011年我国金属期价走势

3.2.4 2012年1-10月我国金属期货交易现状

3.3 国内外有色金属市场对比分析

3.3.1 市场地位

3.3.2 投资者结构

3.3.3 交易制度

3.3.4 保证金和结算制度

3.3.5 风险控制

3.4 金属期货市场发展策略

3.4.1 促进金属期货市场发展建议

3.4.2 提升我国金属期货市场国际地位措施

3.4.3 中国有色金属期货市场的发展对策

 

第四章 2012-2013年铜期货市场发展分析

4.1 2012-2013年国际铜期货价格分析

4.1.1 伦敦铜期价发展回顾

4.1.2 2011年LME铜期价走势分析

4.1.3 2012年上半年LME铜期价状况

4.1.4 LME铜期货价格与我国铜期价的关联分析

4.2 中国铜期货市场发展概况

4.2.1 铜期价季节性波动规律分析

4.2.2 铜期价跨市场的联动剖析

4.2.3 利用铜期货推动企业的发展

4.3 2012-2013年中国铜期货交易状况分析

4.3.1 我国铜期货交易状况回顾

4.3.2 2011年我国铜期货交易简况

4.3.3 2012年1-10月我国铜期货交易状况

4.4 2012-2013年中国铜期货价格分析

4.4.1 铜期货市场发展回顾

4.4.2 2011年我国铜期货市场运行状况

4.4.3 2012年前三季度沪铜期价走势

 

第五章 2012-2013年铝期货市场发展分析

5.1 铝期货市场发展概况

5.1.1 铝期货市场发展状况分析

5.1.2 铝期货市场交易规则介绍

5.1.3 铝期现货价格相互关系解析

5.2 2012-2013年中国铝期货交易状况分析

5.2.1 我国铝期货交易状况回顾

5.2.2 2011年我国铝期货交易状况

5.2.3 2012年1-10月铝期货交易状况

5.3 2012-2013年铝期货价格波动分析

5.3.1 国内外铝期价发展回顾

5.3.2 2011年我国铝期货市场行情分析

5.3.3 2012年1-10月我国铝期价走势状况

 

第六章 2012-2013年锌期货市场发展分析

6.1 2012-2013年国际锌期货市场发展

6.1.1 LME锌期价走势状况回顾

6.1.2 2011年LME锌期价状况

6.1.3 2012年1-10月LME锌价走势状况

6.2 2012-2013年中国锌期货交易状况分析

6.2.1 我国锌期货交易状况回顾

6.2.2 2011年我国锌期货交易状况

6.2.3 2012年1-10月锌期货交易状况

6.3 2012-2013年中国锌期货价格走势分析

6.3.1 中国锌期价走势回顾

6.3.2 2011年我国锌期价变动状况

6.3.3 2012年前三季度锌期货价格走势解析

6.3.4 影响锌期货价格主要因素

6.3.5 锌期货价格变动的实证分析

 

第七章 2012-2013年黄金期货市场发展分析

7.1 2012-2013年国际黄金期货市场概况

7.1.1 国际黄金期价走势回顾

7.1.2 2011年世界黄金期货交易状况

7.1.3 2011年国际黄金期价分析

7.1.4 2012年1-9月国外黄金期价现状

7.2 中国黄金期货市场发展概况

7.2.1 我国黄金期货市场发展回顾

7.2.2 我国黄金期货国际地位状况

7.2.3 国内黄金期货市场保持快速增长趋势

7.2.4 黄金期货交易规则变动状况

7.2.5 我国黄金期货市场引入外资金融机构

7.3 2012-2013年中国黄金期货交易状况分析

7.3.1 我国黄金期货交易状况回顾

7.3.2 2011年我国黄金期货交易简析

7.3.3 2012年1-10月黄金期货交易状况

7.4 2012-2013年中国黄金期货价格分析

7.4.1 我国黄金期价走势分析

7.4.2 黄金期价波动的季节性解析

7.4.3 影响黄金期货价格的因素

7.4.4 中国黄金期价发现功能的探析

7.5 黄金期货市场投资分析

7.5.1 黄金期货投资者的市场关注点简析

7.5.2 黄金期货投资者应避免的问题

7.5.3 黄金投资者风险控制措施

 

第八章 2012-2013年铅期货市场发展分析

8.1 铅期货市场发展概况

8.1.1 我国铅期货上市的背景分析

8.1.2 我国铅期货上市的意义分析

8.1.3 铅期货的推出对中国大宗商品的影响

8.1.4 铅期货合约的三大原则

8.1.5 铅期货的风险制度剖析

8.2 2012-2013年铅期货市场交易状况分析

8.2.1 国外铅期货交易状况浅析

8.2.2 2011年我国铅期货交易状况

8.2.3 2012年1-10月我国铅期货交易现状

8.3 2012-2013年铅期货价格波动分析

8.3.1 2011年我国铅期价市场运行分析

8.3.2 2012年1-10月沪铅期价走势

8.3.3 影响铅期价变动的因素

8.3.4 我国铅期货价格发现功能解析

 

第九章 2012-2013年中国钢材期货市场发展分析

9.1 2012-2013年中国钢材期货市场发展概况

9.1.1 钢材期货市场发展状况

9.1.2 螺纹钢期货市场发展回顾

9.1.3 2011年螺纹钢期货市场发展状况

9.1.4 2012年上半年我国螺纹钢期价走势分析

9.2 2012-2013年中国螺纹钢期货交易状况分析

9.2.1 我国螺纹钢期货交易回顾

9.2.2 2011年我国螺纹钢期货交易简况

9.2.3 2012年1-10月螺纹钢期货交易状况

9.3 2012-2013年中国线材期货交易分析

9.3.1 我国线材期货交易状况回顾

9.3.2 2011年我国线材期货交易状况

9.3.3 2012年1-10月我国线材期货交易状况

 

第十章 2012-2013年白银期货市场发展分析

10.1 国际白银期货市场发展概况

10.1.1 世界白银期货市场发展分析

10.1.2 美国白银期货市场地位显赫

10.1.3 印度白银期货市场发展简析

10.1.4 国外白银期货基金发展状况

10.2 中国白银期货市场发展分析

10.2.1 白银期货上市的背景分析

10.2.2 白银期货的推出具有重要作用

10.2.3 白银期货上市产生的影响

10.2.4 白银期货市场交易规则解读

10.2.5 白银期货上市初期波动状况

10.2.6 影响白银期货波动的因素

 

第十一章 2012-2013年重点金属期货交易所分析

11.1 纽约金属交易所（COMEX）

11.1.1 交易所简介

11.1.2 纽约商品交易所交易品种

11.1.3 2012年上半年纽约商品交易所发展状况

11.2 伦敦金属交易所（LME）

11.2.1 交易所简介

11.2.2 LME基本金属期货发展分析

11.2.3 伦敦金属交易所发展迅猛

11.3 东京工业品交易所（TOCOM）

11.3.1 交易所简介

11.3.2 2012-2013年TOCOM交易量发展状况

11.3.3 2012年东京工业品交易所扩展交易品种

11.3.4 2012年东京工业品交易所拓宽发展区域

11.4 上海期货交易所（SHFE）

11.4.1 交易所简介

11.4.2 “十一五”期间上期所发展概况

11.4.3 上海期货交易所交易现状

11.4.4 2012年上期所调整期货费用

11.4.5 “十二五”期间上期所发展任务

 

图表目录：

图表 世界各国及地区期货交易所总汇

图表 2009-2011年有色金属月度工业增加值增长速度

图表 2009-2011年十种有色金属产品产量月度增长速度

图表 2011年有色金属产品产量

图表 2011年有色金属工业销售值情况

图表 2011年有色金属出口交货值情况

图表 2011年10月-2012年10月CSPI国内钢材综合价格指数走势图

图表 2010年SHFE和LME有色金属品种交易比较

图表 2002-2010年中国有色金属期货市场成交金额

图表 2010-2011年5月上海铜、锌期货与现货价格的相关性

图表 上海和伦敦期铜的葛兰杰（Granger）因果关系检验

图表 期货市场功能图

图表 2007-2011年我国有色金属期货品种对比

图表 2011年主要金属期货成交情况

图表 2011年中国各金属期货品种成交量全球排名

图表 2012年1-10月我国金属期货成交金额统计

图表 2012年1-10月我国金属期货成交量统计

图表 2009-2010年LME铜期货价格走势图

图表 2011年LME三个月期铜价走势图

图表 2012年上半年LME三月期铜价格走势

图表 2011年8月-2012年3月LEM3月铜与沪铜走势对比

图表 沪铜主力/Lme3月铜期货比价统计

图表 沪铜主力/Lme3月铜期货的比价分布

图表 沪铜和LME铜期货价格的ADF检验

图表 对沪铜和LME铜期货价格回归残差的ADF检验

图表 沪铜和LME铜期货价格的VAR二阶滞后模型输出结果

图表 沪铜和LME铜期货价格的VAR特征根分布图

图表 LME铜和沪铜价的Granger检验情况

图表 LME铜一个正标准误差对沪铜价冲击的脉冲响应曲线图

图表 沪铜一个正标准误差对LME铜价冲击的脉冲响应曲线图

图表 1995年1月-2012年6月沪铜期货价格季节性统计分析表

图表 沪铜期货上涨概率及收益率

图表 沪铜期货上涨、下跌年数及上涨年数百分比

图表 沪铜期货平均最大涨跌幅及差值

图表 沪铜期货期末期初百分率及变动

图表 沪铜期货季节性指数

图表 铜期货、现货及股市的关联机制

图表 2003-2010年我国铜现价、期价及股票价格指数走势图

图表 铜现价、期价及股票价格的描述性统计结果

图表 铜现价、期价及股票价格的相关性检验结果

图表 铜现价、期价及股票价格的ADF检验结果

图表 铜现价、期价及股票价格全样本和分段样本的jj多元协整检验结果

图表 铜现价、期价及股票价格方差分解图

图表 2010年我国铜期货交易金额统计

图表 2010年我国铜期货成交量统计

图表 2011年我国铜期货成交额统计

图表 2011年我国铜期货成交量统计

图表 2012年1-10月我国铜期货成交情况统计

图表 2011年11月-2012年10月铜成交量、收盘价及持仓量统计

图表 2010年国内外铜期价走势

图表 2010年国内1#铜现货价格和沪铜主力期货价格变化图

图表 2011年沪铜主力合约走势图

图表 2011年SHFE和LME铜现价走势图

图表 2011年三个月沪铜/LME铜03比价关系走势

图表 2011年上海现货1#铜升水走势

图表 2012-2013年9月沪铜指数日K线走势

图表 铝期货、现货和废铝收益的统计特征

图表 铝期货、现货和废铝之间的Johansen协整关系检验结果

图表 铝期货、现货和废铝之间的Granger协整关系检验结果

图表 铝期货、现货和废铝之间基于向量误差修正模型的价格引导关系系数估计结果

图表 铝期货、现货和废铝之间的脉冲响应图

图表 铝期货与现货市场价格发现贡献度的实证结果

图表 铝期货与废铝市场价格发现贡献度的实证结果

图表 铝现货与废铝市场价格发现贡献度的实证结果

图表 2010年铝期货市场成交金额统计

图表 2010年铝期货市场成交量统计

图表 2011年铝期货市场成交金额统计

图表 2011年铝期货市场成交量统计

图表 2012年1-10月铝期货市场成交情况统计

图表 2011年11月-2012年10月上海期货交易所期铝三个月收盘价、成交量、持仓量组合图

图表 2003-2010年伦敦铝期货价格走势图

图表 2010年沪铝走势变化图

图表 2008-2011年沪铝期货价格走势图

图表 2011年SHFE和LMEA00铝价格走势

图表 2012年沪铝指数与伦铝走势对比图

图表 2010年LME三个月锌日K线走势图

图表 2010年以来LME基本金属较2009年底收盘涨幅百分比走势

图表 2011年LME锌期价变化表

图表 2011年LME锌期价走势图

图表 1998-2011年LME锌期价与持仓量走势图

图表 2012年1-10月伦锌走势图

图表 2010年我国锌期货成交额统计

图表 2010年我国锌期货成交量统计

图表 2011年我国锌期货成交额统计

图表 2011年我国锌期货成交量统计

图表 2012年1-10月我国锌期货成交量及成交额统计

图表 2011年11月-2012年10月上海期货交易所期锌三个月收盘价、成交量、持仓量组合图

图表 2009-2010年沪锌指数日K线走势图

图表 2010年沪锌主力与LME锌期货价格变化图

图表 2011年LME锌期货与沪锌期货价格走势图

图表 2005-2011年我国现货锌价格走势图

图表 2011年三个月沪锌/LME锌03比价关系走势

图表 2011年上海现货0#锌升水走势

图表 2009-2012年9月沪锌指数

图表 2009年9月-2012年9月沪锌指数与库存情况

图表 期锌价格对数收益率序列统计图

图表 期锌价格R/S分析结果

图表 期锌价格收益率R/S分析与V统计量合并图

图表 伦敦黄金期货价格走势

图表 2010-2011年CBOE黄金波动性指数

图表 2010-2012年10月伦敦黄金期价走势图

图表 美元指数和黄金走势对比

图表 主要黄金市场之间高度正相关

图表 国内主要黄金市场近年成交量

图表 2010年沪金价格与沪金期货成交量

图表 2010年我国黄金期货交易额统计

图表 2010年我国黄金期货成交量统计

图表 2011年我国黄金期货成交额统计

图表 2011年我国黄金期货成交量统计

图表 2012年1-10月我国黄金期货成交量及成交额统计

图表 2011年11月-2012年10月上海期货交易所黄金三个月收盘价、成交量、持仓量组合图

图表 2010-2011年伦敦黄金期货和上海黄金期货走势图

图表 2008-2012年2月黄金期货价格季节性统计分析表

图表 黄金期货上涨概率及收益率

图表 黄金期货价格上涨、下跌年数和上涨年数百分比

图表 黄金期货价格平均最大涨跌幅及差值

图表 黄金期货价格期末期初百分率及变动

图表 黄金期货价格季节性指数

图表 2001-2010年COMEX黄金期价与原油期价走势图

图表 2011年我国铅期货成交额统计

图表 2011年我国铅期货成交量统计

图表 2012年1-10月我国铅期货成交状况统计

图表 2011年11月-2012年10月上海期货交易所期铅三个月收盘价、成交量、持仓量组合图

图表 2011年铅期货主力合约价格走势、持仓与成交走势图

图表 2011年铅期货主力合约价格走势与持仓量走势图

图表 2011年沪铅期货主力合约结算价波动

图表 2011年我国铅期现货价差走势图

图表 2011年我国铅1109合约期价、现价及价差走势图

图表 2011年伦敦与上海铅市场期现价格走势对比

图表 2011年LME3个月铅走势日K线图

图表 2010-2011年LME铅库存及三个月期铅价走势图

图表 2009-2011年美元指数与LME三个月期铅价格走势图

图表 2007-2011年国内外精铅期现货价格

图表 2006-2011年我国现货铅价走势图

图表 2011年6月-2012年6月伦敦铅期价与沪铅期价走势图

图表 2012年5-10月LME三个月期铅日K线走势图

图表 沪铅期货与长江现货铅1#价格走势图

图表 沪铅期货与长江现货铅1#价格序列的ADF单位根检验

图表 沪铅期现货的Johansen协整检验结果

图表 沪铅期现货对数收益率序列的Johansen协整检验结果

图表 沪铅期现货对数收益率序列的Granger检验结果

图表 2010年我国螺纹钢期货指数日线图

图表 2009-2010年我国螺纹钢期货收盘价

图表 2010年螺纹钢期货与现货价格走势

图表 2011年我国螺纹钢期货指数走势

图表 2009-2011年我国螺纹钢期货成交量及持仓走势

图表 2011年螺纹钢期货在商品期货成交比较

图表 2009-2012年上半年我国螺纹钢期价与现价走势图

图表 2010年我国螺纹钢期货成交额

图表 2010年我国螺纹钢期货成交量

图表 2011年我国螺纹钢期货成交额

图表 2011年我国螺纹钢期货成交量

图表 2012年1-10月我国螺纹钢期货交易状况

图表 2011年11月-2012年10月上海期货交易所螺纹钢三个月收盘价、成交量、持仓量组合图

图表 2010年中国线材期货成交额情况

图表 2010年中国线材期货成交量情况

图表 2011年中国线材期货成交额情况

图表 2011年中国线材期货成交量情况

图表 2012年1-10月中国线材期货成交情况

图表 2011年11月-2012年10月上海期货交易所线材三个月收盘价、成交量、持仓量组合图

图表 白银期货指数和白银现货价格之间的分年收益表

图表 2007-2012年DBS基金历史规模

图表 上海期货交易所白银期货标准合约

图表 2012年5月-7月沪银成交情况

图表 沪白银期货日内持仓波动特征

图表 2008-2010年伦铝三月期价格走势图

图表 2010年LME金属期货价格波动幅度

图表 2008-2010年LME基本金属价格总体走势图

图表 2010年LME指数及主要影响因素

图表 LME铜铝锌价格历史高点比较

图表 2009-2010年LME基本金属内外盘涨幅情况

图表 LME金属库存涨跌幅

图表 2000-2010年LME铜库存与价格运行

图表 2000-2010年LME铝库存与价格运行

图表 2000-2010年LME锌库存与价格运行

图表 2006-2011年LME期货市场成交量

图表 LME与SHFE有色金属期货品种上市时间表的对比

图表 2011年东京工业品交易所上市品种成交量份额

图表 2012年1-8月东京工业品交易所黄金成交量

图表 2012年1-8月东京工业品交易所白金成交量

图表 2012年1-8月东京工业品交易所橡胶成交量

图表 2012年1-8月东京工业品交易所东京汽油成交量

图表 2012年1-8月东京工业品交易所迷你黄金成交量

图表 上海期货交易所会员及远程交易终端分布示意图

图表 上海期货交易所管理规章

图表 2012-2013年8月上期所月成交量对比图

图表 2012-2013年8月上期所月成交额对比图